unvollständige Information

Um den Begriff u.I. zu verdeutlichen, kann man den Zufallszug in der Abbildung „Extensive Form – Modifiziertes Vertrauensspiel“ (⇡ extensive Form) als rein fiktiv interpretieren. Für u = v sowie x ≠ y würde der Zufallszug nur noch ausdrücken, dass Spieler 2 sich nicht sicher ist, ob Spieler 1 den Spielausgang (V, A) bzw. (V̅, A̅) mit x oder y bewertet. Die Wahrscheinlichkeit w wäre dann die subjektive Wahrscheinlichkeit, mit der Spieler 2 den x-Typ von Spieler 1 erwartet. Diese subjektiven Erwartungen von Spieler 2 bez. des x- bzw. y-Typs von Spieler 1 sollten ferner allgemein bekannt sein.

- Kennt nur ein Spieler selbst seinen eigenen Typ, während andere nur diesbezügliche probabilistische Erwartungen hegen, so spricht man von unvollständiger, speziell asymmetrischer Information. Basierend auf den Vorschlag von Harsanyi (1967/1968) kann ein solches Informationsdefizit durch Einbeziehung eines fiktiven Zufallszugs in stochastische Unsicherheit transformiert werden, dessen Ergebnis teilweise unbeobachtbar ist und dessen Wahrscheinlichkeiten die subjektiven Erwartungen der nicht informierten Spieler widerspiegeln.

- In der Abbildung „Extensive Form – Modifiziertes Vertrauensspiel“ könnte Spieler 2 u.U. aus der Entscheidung von Spieler 1 ablesen, ob der x-Typ oder der y-Typ von Spieler 1 vorliegt. Spiele mit unvollständiger Information und derartigen sequenziellen Entscheidungen werden deshalb Signalisierspiele genannt. Wäre die Lösung von Abbildung 2 für u = v sowie x ≠ y z.B. durch s = ((V, N̅), s₂) bestimmt, so wüsste Spieler 2, wenn er tatsächlich entscheiden muss, dass der x-Typ von Spieler 1 vorliegt, während er andernfalls sicher sein kann, dem y-Typ gegenüber zu stehen. Für x > t >y und u = v < r – s erweist sich s = ((V̅, N), A) als ein derartiges perfektes Gleichgewicht.

- Kann aus der Lösung eines Signalisierspiels nicht auf den Typ der Spieler geschlossen werden, so nennt man diese Lösung typenverheimlichend. In der Abbildung „Extensive Form – Modifiziertes Vertrauensspiel“ könnte eine solche Lösung s = (s₁, s₂) von der Struktur s₁ = (N, N̅) oder s₁ = (V, V̅) sein. So erweist sich s = (N, N̅), A) für x, y < t und u = v < r – s als typenverheimlichendes perfektes Gleichgewicht.

- Vgl. auch ⇡ Haushaltstheorie, ⇡ Neue Klassische Makroökonomik, ⇡ Spieltheorie.